Situazione Generale Pre Apertura
(Le definizioni di trend si basano sulla Teoria di Dow)
Major Trend (Grafico Daily): Rialzo
Intermediate Trend (Grafico 60 min.): Ribasso
Minor Trend (Grafico 15 min.): Ribasso
Morning Pivot Area (profste MPA) = 42585 (caso eccezionale! profste MPA = un solo valore)
Orientamento alla Chiusura: Neutrale (chiusura entro la profste MPA)
Differenza (premio) SP MIB future - SP MIB cash = 90 punti circa
(per riferire i livelli all'indice SP MIB cash sottrarre quindi 90 punti)
Situazione alla Chiusura.
La giornata di venerdì si è svolta entro un range molto ristretto, che ha tenuto il mercato quasi entro i limiti del giorno precedente. Questo se si eccettua un tentativo di rottura dei minimi al ribasso, che si è rivelato essere un falso breakout. L'apertura di Wall Street ha portato sul mercato una certa negatività, che si è attenuata nell'ultima ora, sulla scia del recupero del Nasdaq, che continua a sovraperformare gli altri indici USA, avvenuto anche dopo la nostra chiusura. Recupero che si è potuto osservare anche nell'andamento dei futures Eurex, che hanno proseguito il rally , che alla chiusura di Piazza Affari era appena accennato, fino ad un test dei massimi di giornata.
Previsione Apertura e Scenari per la Giornata.
Importantissimo notare che ancora una volta c'è una convergenza di segnali che prevedono un'elevata probabilità di un long range day, ossia di un esplosione dei prezzi, che potrebbe avvenire con egual probabilità nei due sensi e non necessariamente oggi. I segnali ci arrivano dal range estremamente contenuto della giornata di venerdì, dalla profste MPA, che è eccezionalmente ristretta ad un solo valore, tra l'altro coincidente con quello di chiusura, cosa che sappiamo porta ad un elevata probabilità di una seduta esplosiva (l'ultima volta che accadde fu poco tempo fa, prima delle due pesantissime barre ribassiste consecutive di settimana scorsa.
Quindi massima allerta restando aperti ad entrambe le possibilità in merito alla direzione dell'eventuale esplosione dei prezzi o anche a dover eventualmente attendere un giorno in più.
Detto questo il livello dei futures Eurex, al momento di scrivere, si colloca in un area circa eguale o leggermente superiore alla chiusura, che era comunque più alta della nostra close. Ecco quindi che diventa facile attendersi un apertura al rialzo, che tuttavia non deve portarci a fare previsioni per la giornata, dovendo mantenere una visione oggettiva fino a un segnale confermato che solo il mercato può darci, non le nostre opinioni.
Teniamo come riferimenti per la seduta gli estremi della scorsa a 42720 e 42450. In modo molto semplice un permanere entro questi limiti segnalerà incertezza e una rottura degli stessi indicherà la direzione che il mercato vuole prendere, fatti salvi i falsi breakout la cui possibilità è sempre presente ed elevata.
In particolare, si potrebbe ad esempio registrare prima la rottura di un estremo, ad esempio al ribasso, sotto la quale il gap di giovedi, che si chiuderebbe a 42400, potrebbe offrire un supporto al mercato che da lì potrebbe rientrare, facendo registrare il breakout come falso e ripercorrere tutto il range di venerdì per poi rompere al rialzo, questa volta con un breakout confermato e dar luogo finalmente a quell'accelerazione dei prezzi attesa. La stessa cosa potrebbe accadere all'inverso.
Insomma, è chiaro che giornate come questa offrano l'opportunità di testare la propria apertura mentale e oggettività, premiando i pochi che riescono a mantenerla nel modo più assoluto, anche dopo eventuali primi segnali e rotture che potrebbero rivelarsi falsi. Per tutti rappresentano certamente opportunità uniche di osservazione del mercato e apprendimento.
Nota Importante: Da oggi ho rinominato la Morning Pivot Area (MPA) in "profste MPA" per una maggior chiarezza e per evitare confusione con concetti simili utilizzati da altri trader e ricercatori, tutti basati sul concetto di Pivot Point largamente utilizzato in analisi tecnica. Tengo a sottolineare che la determinazione della MPA, che in moltissimi mi hanno richiesto via email, è facilmente determinabile con un processo di reverse engineering, che vi invito a trovare e ricercare. La determinazione è pensata per le caratteristiche del mercato italiano ed è basata sui dati della seduta precedente dei future SP MIB e mini SP MIB congiuntamente e sul concetto universalmente noto di Pivot Point, semplicemente adattato alle caratteristiche di Piazza Affari. Se qualcuno arrivasse a determinare la "profste MPA" può utilizzarne il concetto che, come tutti i contenuti del profste blog, rientrano nella licenza Creative Commons (Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate versione 2.5) e ne permette il libero utilizzo e riutilizzo entro i termini descritti nella licenza stessa.
