Il mio dubbio riguarda l'interazione e la correlazione tra i mercati.
Quando cerco, nel mio piccolo, di analizzare l'andamento del Future S&P MIB e ipotizzare possibili scenari sulla base dello sviluppo evidenziato fino a quel momento, non posso fare a meno di chiedermi: ma che senso ha fare tutto questo se poi, quando apre NY si assiste a nulla più che un andamento che ricalca fedelmente quando accade oltreoceano? Mi spiego meglio: alla mattina, come tu suggerisci, tengo sott'occhio in parallelo al FIB: l'Eurostoxx 50, il Future su S&P 500 e il Bund.
E' importante osservare anche l'andamento del Dax.
Le correlazioni dirette e inverse sono molto evidenti. Quello che ho notato finora è che a volte quel che cambia è l'ampiezza del movimento, difficilmente il verso. Quando poi apre NY, vedo che siamo un pò tutti succubi di quanto accade lì e allora, a titolo di puro esempio, se il FIb sta per avvicinarsi ad un importante resistenza quanto conta quest'ultima se invece NY è in netto e consolidato rialzo e quindi tutto lascia presagire che la resistenza non possa tenere?!?
I riferimenti rimangono quelli del Fib, anche se è chiaro che l'influenza USA dalle 14 in poi li rende diciamo meno affidabili. E' proprio per il fatto che dalle 14 in avanti aprono gli USA che diventa fondamentale osservare in primo luogo quello che accade a Wall Street e mettere in secondo piano il comportamento dei mercati europei. Per questo dalle 14 in avanti il consiglio è quello di affiancare anche Nasdaq 100 e Russell 2000 all'S&P 500, che diventano i futures di riferimento.
Generalizzando il concetto e venendo alla mia vera domanda, cosa contano di più: i reference points (per usare la terminologia della teoria del Market Profile) oppure quel che fa NY, che ha i suoi reference points, diversi dai nostri?!? Insomma, a livello di logica non sarebbe più razionale tradare direttamente la locomotiva anzichè i singoli vagoni che la seguono, e che possono avere riferimenti più instabili? Inoltre, siamo sicuri che il legame sia così semplice: NY comanda e tutti seguono oppure è tutta una serie di interazioni e di influenze reciproche tra i mercati in un'enorme amalgama?
Diciamo che conta di più Wall Street, così come dalle 8 alle 14 contano di più Dax e Stoxx, mentre il Bund resta un valido riferimento anche nel pomeriggio. Tradare la locomotiva è certamente una cosa da evitare agli inizi, perché i futures USA sono un'arena certamente molto più competitiva di quella europea, anche per la massiccia liquidità e la presenza di algorithmic trading e simili in maniera massiccia e certamente meno presenti in Europa.
Ecco, questo è uno dei più grossi punti interrogativi che ho al momento e mi farebe immenso piacere conoscere il tuo punto di vista. Anche se mi rendo conto che non sarà facile esprimerlo in poche righe...
Se ho capito bene suddividi la tua giornata in diverse sessioni (sicuramente una mattutina e una pomeridiana) e questo credo abbia a che fare con l'apertura dei mercati europei ed americani. Questo al fine di avere dei riferimenti univoci, ovvero Europa alla mattina ed USA al pomeriggio?!? E con il Globex come la mettiamo?!?
Insomma è un bel dedalo...
E' fondamentale capire che i mercati non chiudono mai e che, anche quando formalmente sono chiusi, come il nostro Fib dalle 1740 alle 0900, il prezzo continua a muoversi. Seguendo gli altri futures , ad esempio l'S&P 500 nella sessione Globex (che è quella notturna) è possibile avere un'idea molto precisa di dove si trova in quel momento il nostro Fib o qualsiasi altro strumento correlato, come ad esempio Dax e Stoxx, nel momento in cui quel mercato è (formalmente) chiuso.
La cosa centrale è comprendere le diverse influenze e quale sta dominando in quel momento (Asia, Europa, USA) portando l'attenzione prevalente sempre sul mercato dominante e quindi la mattina dalle 8/9 l'Europa, il pomeriggio dalle 14 alle 22 gli USA e, infine, l'Asia fino alla mattina successiva.
