A poche ore dall'inizio della partecipazione al Campionato di Trading, abbiamo definito insieme ai miei due compagni di avventura (che tra breve vi presenterò e con i quali sto lavorando dal Gennaio scorso proprio sul trading sistematico), la strategia da utilizzare al fine di cercare di ottimizzare le risorse disponibili e i risultati nel breve tempo a nostra disposizione.
In pratica, si cercherà di utilizzare il margine a nostra disposizione sempre al 100% e in maniera ottimale a seconda degli orari, alternando il trading discrezionale puro a quello sistematico, come accennato prima.
In particolare, per le caratteristiche dei trading system intraday che utilizzeremo, ogni mattina avremo la possibilità di utilizzare il margine disponibile, circa 6000 €, per fare trading discrezionale in concomitanza con l'apertura dell'Eurex alle 8 e fino alle 9:30 circa, sempre se non abbiamo posizioni aperte overnight dal giorno precedente. Dalle 9:30 dovrebbero entrare in azione i trading system, che funzioneranno sul mini FIB e sull'S&P 500 fino alla chiusura del mercato USA e solo in assenza di segnali da parte degli stessi, si potrebbe proseguire con il trading discrezionale, che potrà essere fatto anche su mercati diversi da quelli dei sistemi, come ad esempio il Bund, lo Schatz il Bobl, l'Eurostoxx 50 e il Nasdaq 100.
I trading system funzioneranno secondo le regole impostate, ma sugli stessi inseriremo un filtro discrezionale che funzionerà in modo molto semplice in base alla posizione che, appunto, discrezionalmente prenderemmo. Se questa coincide con quella del trading system si lascerà lo stesso in posizione, se e quando la stessa sarà di segno opposto rispetto a quella del sistema, lo stesso andrà flat, bilanciando il giudizio discrezionale. L'eventuale margine libero conseguente a questa condizione potrà eventualmente essere utilizzato per il trading discrezionale.
In questo modo si cercherà di tenere sempre al lavoro il margine a disposizione, alternando come descritto i due tipi di trading e inserendo, in ogni caso, un filtro discrezionale ai sistemi.
