In questi giorni di gennaio, che hanno seguito la mia scelta di accantonare momentaneamente l'attività col fondo hedge, mi sono immerso nello studio dei trading system, cosa che non avevo mai fatto e ho trovato fosse giunto il momento di dedicarvisi. Cosa c'è di meglio di un periodo di profondi cambiamenti ed evoluzioni per poter esplorare un'area del trading che avevo sempre voluto approfondire.
Come sempre, l'ispirazione mi è venuta da Linda Raschke, che come sapete considero a tutti gli effetti mia mentore. Ebbene, proprio lei, che da sempre fa trading discrezionale, negli ultimi anni si è dedicata all'approfondimento dei sistemi automatici e delle tecniche di backtesting, da utilizzare soprattutto come supporto alle ricerche di nuovi pattern e comportamenti del mercato.
Da quanto ho capito, se Linda ha un'idea su un particolare pattern o comportamento del mercato, predispone una serie di test che le permettono di verificare e dare un supporto statistico sui dati storici dei diversi futures alle stesse idee. Questo le permette poi di avere una maggior confidenza per agire nel momento in cui si verificano le situzioni testate in tempo reale. A questo, si aggiunge poi l'aspirazione di riuscire ad automatizzare una parte del processo decisionale e della gestione delle posizioni innanzitutto.
Insomma, l'approccio al trading sistematico utilizzato da Linda mi ha portato al desiderio di approfondire la materia, cosa che ho iniziato a fare in questo inizio di 2009 e devo dire che i risultati dei miei studi e test sono davvero soddisfacenti, anche perché ho avuto la fortuna di potermi appoggiare ad un gruppo di persone che hanno in materia una profonda esperienza che non hanno esitato a trasmettermi, cosa che sta avvenendo tuttora. Tra l'altro, mi preme sottolineare come sia arrivato ad incontrare queste persone, seri professionisti del settore di cui vi parelrò senz'altro più avanti (e che ringrazio pubblicamente), proprio tramite queste pagine e l'attività di formatore, che ha sempre dei risvolti tanto inattesi quanto utili e piacevolmente sorprendenti.
Dai miei studi sulla vasta materia ho così scoperto che uno dei vantaggi dell'approccio ai trading system che mi è stato trasmesso è quello che gli stessi non servono tanto a "guadagnare stando al mare" come spesso si può pensare o essere portati a pensare, ma principalmente a gestire il rischio. Ecco, devo confessarvi che questa è stata una delle prime piacevoli scoperte che ho fatto approfondendo la materia e che mi ha portato a constatare come i trading system siano spesso una tappa obbligata del percorso di molti trader professionisti nel momento in cui arrivano a sentire l'esigenza di gestire il rischio nel modo meno casuale e, quindi, più sistematico e professionale possibile.
Come molti di voi sapranno, ci sono poi due tipologie di trading system:
- supporto decisionale: in questo caso agiscono come elementi di fondo, un po' come avviene con il Market Profile, inserendosi in un contesto operativo pre esistente e senza modificarlo, ma, appunto, supportandolo. E' questa la maniera di utilizzo del trading sistematico scelta inizialmente anche da Linda, che prosegue con il suo trading discrezionale, utilizzando i sistemi come supporto alle decisioni in senso lato;
- sistemi per l'operatività: che sono poi i trading system più comuni, intesi come generatori di segnali di entrata, uscita e gestione della posizione e che portano al trading completamente automatizzato.
Devo dire che la dove la seconda tipologia è certamente una specie di chimera per tutti i trader, anche se ho scoperto non essere certamente irraggiungibile da chi utilizza, come sempre, un approccio professionale alla disciplina ho potuto apprezzare fin da subito l'utlità del primo tipo di trading sistematico, quello di supporto alle decisioni. Ad esempio, uno dei primi utlizzi che sto provando a fare degli stessi è la definizione di ambiente di trading (concetto centrale della mia strategia operativa) in modo sistematico, che mi permetta poi di operare in un contesto operativo che sia il più possibile certo e definito rigorosamente. Questo mi aiuterà ad evitare il più possibile la discrezionalità nella definizione di ambiente entro il quale operare e parallelamente mi permette di setacciare diversi mercati, futures, titoli azionari alla ricerca delle situazioni dove meglio applicare la mia operatività discrezionale, senza limitarmi ai pochi mercati che attualmente riesco a seguire.
In futuro, conto di riuscire a sistematizzare aree crescenti del mio metodo per poter eliminare il più possibile la discrezionalità, pur senza snaturarne l'essenza che non è assolutamente sistematica. Cercherò, insomma, di arrivare a rendere il più possibile sistematico quello che faccio con l'ausilio dei sistemi di trading, senza disdegnare poi la sperimentazione di eventuali strategie completamente automatizzate, anche se devo dire che ci vorrà probabilmente del tempo.
La cosa mi sta entusiasmando moltissimo e nelle ultime settimane ho trascorso molto tempo libero dai mercati leggendo e studiando la materia, come avrete notato (e mi scuso per questo) la frequenza dei miei interventi su questo spazio si è un po' ridotta, anche se, come sempre sono certo che il livello qualitativo degli stessi ne risulterà certamente arricchito e questo sono certo non possa che risultare utile anche a voi. Insomma, ancora una volta queste pagine e i nostri incontri, saranno testimoni di un'ulteriore evoluzione del mio percorso professionale, che come sempre sono lieto di condividere con voi, sperando che i risultati cui arrivo possano essere utili anche al vostro stesso percorso ed evoluzione professionale.
