Negli ultimi due giorni della settimana, che aggiorno, in ritardo, da Parigi dove mi trovo impegnato per il Salone del Trading.
Giovedì scorso il TS sul mini FIB non ha operato perché era l'ultimo giorno del contratto in scadenza a Marzo e, per una regola imposta al Trading System, lo stesso non opera in quel giorno. Ieri, Venerdì, invece ha effettuato tre operazioni terminando purtroppo la giornata in perdita. Come lo stesso Luca mi spiegava, è problematico far girare un unico TS, la dove la sua strategia si compone di un portafoglio di più sistemi che girano contemporaneamente, compensando performance e rendimenti.
In questo caso, quelli che si vedono sono i risultati del solo TS intraday, si fanno quindi sentire i problemi di limitata capitalizzazione di cui si parlava proprio per il fatto che non si riescono a far girare più sistemi insieme.
Abbiamo allora cercato di risolvere il problema, adattando un TS di Luca al Bund e i risultati sono stati molto interessanti, sia in termini di miglior esposizione al rischio, che in termini di performance combinata dei due sistemi. Anche grazie alla correlazione inversa spesso esistente tra l'andamento del Bund e quello dei mercati azionari, potrà quindi di avere 2 posizioni complementari, che possono ridurre o aumentare l'esposizione netta ai mercati e al rischio.
Da lunedì prossimo, quindi, inizieremo a utilizzare le due strategie abbinate cercando di migliorare le performance dei sistemi fin qui ottenute.
