Il corso Trading sul metodo profste Gratis per tutti

CORSO trading METODO profste - ora finalmente Gratis per tutti

Ecco l'atteso Corso Completo sul Metodo profste che condivido pubblicamente dopo il raggiungimento dei 500 iscritti al canale.

Si tratta della prima di 8 parti, che saranno rilasciate in esclusiva sul mio canale Telegram, solo per gli iscritti e per i partecipanti a You Finance

In questo momento particolare, così come moltissime altre iniziative, ho deciso di rilasciare gratuitamente tutto il corso a pagamento, in modo da poter dare a tutti accesso alla metodologia profste.

Conoscenza e studio sono ciò che ci serve per affrontare i mercati, soprattutto nel medio lungo periodo e in vista di quelle possibili opportunità e scelte che arriveranno quando usciremo dalla crisi corrente.

Come complemento allo studio del corso, che ha anche un taglio molto pratico, consiglio la lettura (meglio preventiva) del libro che trovate nel post in evidenza qui sul canale.

Buona visione e buono studio a tutti!

Qui il link al primo degli 8 moduli del Corso Trading sul Metodo profste

https://t.me/profstechannel/588

L'intervento di Luca Ronzan

Salve a tutti sono Luca Ronzan, il terzo membro della squadra.

Ho seguito per un po' le varie
discussioni tra Stefano e Feanor, sia qui sul Blog che privatamente.
Preciso subito che io non ho personalmente intenzione di prendere le
parti di uno o dell'altro, visto che mantengo sereni rapporti con
entrambi.

Il motivo del mio intervento che spero
possa essere gradito ha l'unico scopo di chiarire alcune
problematiche legate al trading sistematico che sono alla base di
incomprensioni e malumori.

Il punto focale è che con i trading systems è estremamente facile produrre equity di backtest di tutto rispetto, altra cosa è riuscire poi ad impiegare gli stessi con profitto sui mercati.

Anche quando questo riesce, ci si accorge di come i profitti siano solitamente concentrati in un numero limitato di operazioni/periodi e quindi come il trading sistematico
profittevole derivi dai seguenti punti.

1. Massima fedeltà nel
   replicare le operazioni a mercato.

   
   

2. Adeguata capitalizzazione,
   necessaria a sopportare gli inevitabili draw down

   
   

3. Possedere sistemi non viziati dai
   soliti mali quali overfitting, funzioni anomale che guardano al
   futuro, gestione del rischio corretta e resa media sufficiente per
   sopportare gli inevitabili slippage.

   
   

Io sono stato prima di essere un trader totalmente sistematico, un trader discrezionale, quindi ben comprendo le difficoltà che i due mondi affrontano quando si incontrano.

Visto che mi piace essere chiaro, in assoluta trasparenza riporto i saldi del mio conto trading su
derivati da inizio anno.

Gennaio 2009 - 4.050,20

Febbraio 2009 + 1.037.20

Marzo 2009 + 14.195,18

Allego anche i riepiloghi mensili di
gennaio e marzo con il dettaglio delle singole giornate.

La strategia qui utilizzata si compone di 2 TS sul FIB e 3 TS su ES, massima esposizione possibile 1 FIB e 3 ES, ai valori attuali con un impiego a mercato di massimo 22.000 euro circa, più ovviamente la disponibilità sul conto necessaria per gestire i draw down dei sistemi.

La strategia in questi mesi non è variata di una virgola, quindi credo sia evidente a tutti come i
profitti (sotto la media attesa per altro) siano concentrati in un numero esiguo di giornate e operazioni.

Questo per il semplice fatto che ogni TS se ben costruito performa nelle fasi di mercato congeniali alla sua logica.

Il trader discrezionale per sua natura fatica ad accettare questo tipo di operatività.

Torniamo alla gara. La mia partecipazione è legata proprio alla curiosità di vedere se è possibile unire con profitto l'operatività discrezionale e quella sistematica, ovvero comprendere se i due
approcci possono essere complementari.

Sulla mia persona ho già la risposta che è no. La mia discrezionalità pregiudica le
performance dei miei sistemi.

Ma qui ci troviamo con un conto esiguo e con tempi assolutamente limitati, quindi è chiaro che le condizioni sono totalmente sfavorevoli.

Il ts che io ho deciso di impiegare per altro è solo un pezzo di una strategia più complessa, ma che per motivi di capitale non è replicabile integralmente.

Quindi quello che qui volevo in conclusione sottolineare è che le incomprensioni in buona
parte nascono dal mio punto di vista dalla volontà di applicare strategie diverse fortemente influenzate dal basso capitale disponibile e dal a dir poco ambizioso obbiettivo finale.

E' evidente come tutte le iniziative su quali sistemi usare, quando e come abbiano giocato a sfavore, invece di migliorare la situazione.

Ma su tutto vorrei ricordare che trading reale e trading su carta non sono nemmeno parenti e tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare...... di soldi.

Ultima osservazione sulla discussione che si chiude qui

Ricevo un altro scritto da D.M. in merito ai trading system e al lavoro che stiamo facendo per il campionato che riporto integralmente

Salve, le scrivo in merito al fatto che non ho gradito il tono usato
nei riguardi di feanor.
Non perchè lei sia stato maleducato, ma perchè dal tono in cui lei
scrive si evince una scarsa convinzione nell'efficacia dei trading
system.
Credo anche che lei non sappia che ruolo abbia feanor nello sviluppo
di trading system su scala italiana.
Non me ne voglia, leggo sempre con piacere quello che scrive, ma
questa volta noto una punta di superficialità nel valutare il lavoro
svolto dai trading system.
Oltre a feanor in italia esiste un altro personaggio capace di
meritare l'ammirazione di tutti per il lavoro svolto con i trading
system e si chiama belluscone (anche lui anonimo).
Le lascio il link al blog dove avvisa dei suoi reverse con un paio di
ore in anticipo.
Certo della sua intelligenza nel capire le mie critiche, la invito a
rispondermi la sua idea in merito l'operatività di belluscone (anche
se le anticipo che questa operatività non è compatibile con la gara).
Mi risponda pure quando è tranquillo, capisco che fare trading a tempo
pieno e continuare la propria vita non è facile.

Le rinnovo la mia consolidata stima.

Rispondo volentieri che io non ho scarsa convinzione nell'efficacia dei trading system, anche perché ho personalmente deciso di partecipare al campionato con dei trading system e proponendo io stesso a feanor e a Luca Ranzon di entrare nella squadra utilizzando soldi reali e mettendoci nome e faccia. Credo che questo possa aiutare nell'interpretazione di quello che scrivo: da una parte i fatti, dall'altra le parole, che appunto possono essere male interpretate.

Ho iniziato l'approfondimento dei sistemi di trading nel gennaio scorso e certamente ho imparato molto, soprattutto da Luca Ranzon, persona discreta che ha una conoscenza e un utilizzo pratico degli stessi pluriennale, dato che da diversi anni è la sua unica occupazione avendo lasciato il proprio lavoro per il trading, come del resto ho fatto io dedicandomi al trading discrezionale. Luca ed io ci siamo messi in gioco in prima persona, viviamo di trading e siamo sui mercati ogni giorno, dal confronto delle nostre esperienze sstematiche e discrezionale abbiamo tratto molti insegnamenti e continuiamo a farlo. Il campionato è un modo per cercare di metterle insieme dal punto di vista pratico ed è ciò che facciamo e continueremo a fare, prescindendo dai risultati dello stesso. Entrambi sappiamo bene come lasciare il proprio lavoro per il trading non sia cosa da tutti e per tutti e io per primo, da sempre, metto in guardia dai pericoli che una scelta simile comporta proprio perché l'ho fatta e ho rischiato in prima persona, come del resto ha fatto Luca.

Il tentativo che stiamo facendo con Luca è quello di unire le nostre esperienze e vedere se si riescono ad applicare filtri e correttivi discrezionali, i miei, ai trading system per migliorarne le performance. E' una cosa in cui crediamo e stiamo lavorando seriamente su questo, lo facciamo da gennaio e continueremo a farlo anche dopo il 10 aprile, quando il Campionato finirà, indipendentemente dall'esito dello stesso. Feanor partecipa con noi al campionato in una posizione che può essere percepita di minor rilievo in conseguenza dei suoi impegni lavorativi, ma nessuno vuole mancargli di rispetto e mi dispiace che ci siano persone che si sentono in dovere di scrivere che non hanno gradito il tono utilizzato, perché non c'è nessuna vena polemica nel tono utilizzato, ma una mera esposizione dei fatti.

Quello che non comprendo è come mai sia così frequente questa ossessione per l'anonimato, per abitudine quando faccio una cosa in cui credo, come il trading ad esempio, mi metto in gioco al 100% con nome, parola e faccia. In fondo, cito un caro amico e collega Blogger che anni fa, quando si pose il problema di rivelare in privato il nome di alcuni Blogger che pubblicamente si celano dietro pseudonimi disse: "che problema c'è?!? non siamo mica scambisti!" e in effetti a tanti anni di distanza, la sua battuta continua ad essere di attualità.

Detto tutto questo, voglio dichiarare che da questo momento in queste pagine non si lascerà più spazio a inutili e dannose polemiche. Per quanto riguarda il campionato continuerò a riportare solo i risultati della performance (il saldo del conto) e l'elenco delle operazioni fatte senza specificare altri particolari, ma solo per motivi di trasparenza.
Chi lo volesse può proseguire o iniziare discussioni e osservazioni sul Forum di Finanzaonline dove tra l'altro Feanor è anche moderatore, che è sicuramente uno spazio più adatto di questo allo scopo.

A titolo personale dichiaro che da oggi proseguirò fino alla fine del Campionato, il prossimo 10 Aprile, nel mio ruolo di caposquadra assumendomi quindi la prima responsabilità delle conseguenze delle decisioni che sono connaturate al mio ruolo e di tutte le perdite o errori che si verificheranno. Vi confesso che i risvolti che si sono sviluppati negli ultimi giorni hanno reso questa avventura certamente meno entusiasmante, per l'enorme perdita di tempo e spreco di energie che hanno comportato, anche se spero che la decisione di interrompere la cronaca degli accadimenti e le polemiche su questo mio spazio web riporti la necessaria serenità che ci permetta di lavorare efficacemente ed efficientemente.

Un'ultima cosa, rispondendo all'ultima parte dell'email, dove si dice "capisco che fare trading a tempo pieno e continuare la propria vita non è facile" posso affermare che non è così, almeno per me. Fare trading a tempo pieno e continuare la propria vita è facile, tanto quanto lo è qualsiasi altro lavoro, purché svolto con professionalità e serietà. Quello che spesso non si comprende e che alla fine, il trading è un mestiere come un altro.

Corso Gratuito sul Trading e i Trading System

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Guarda il video con l'intervento di Stefano Fanton a Ballarò

AGGIORNAMENTO: Dato l'elevato numero di iscritti (siamo oltre i 400) il corso si terrà presso l'Hotel Executive a Milano, anziché presso la sede di Trading Library come inizialmente annunciato.

Molti di voi ricorderanno la giornata di trading reale che nel Novembre scorso mi vide al fianco di Stefano Fanton, dopo l'intervento congiunto all'ultimo TOL Expo di Milano, ho il piacere di presentarvi un'altra giornata interamente gratuita, che realizzeremo insieme a Milano il prossimo 27 Febbraio, presso l'Hotel Executive di Milano, resa possibile grazie alle sponsorizzazioni di Traderlink, Visual Trader, Trading Library e dalla Media partnership di FondiOnLine.
Si tratta di un evento organizzato per venire incontro alle numerosissime richieste di replica della giornata del 26 Novembre scorso che vide un numero di partecipanti record e purtroppo non permise di raccogliere tutte le iscrizioni per un eccesso di prenotazioni ricevute (per questo vi invito a registrarvi il prima possibile).

Eccoci quindi giunti alla tanto attesa replica che si terrà, appunto, il 27 Febbraio prossimo. Durante la giornata, che è stata scelta in modo da avere mercati aperti che seguiremo in realtime, avremo modo di raccontarvi la nostra duplice esperienza nel campo dei trading system, della quale vi avevo parlato recentemente, promettendovi di arrivare presto ad iniziare a condividere con voi i risultati ai quali stavo e sto arrivando. Il titolo della giornata sarà Sviluppo e Utilizzo dei Trading System, anche se un sottotiolo appropriato sarebbe probabilmente Dal Trading Discrezionale al Trading Sistematico, dato che personalmente cercherò di dare il mio contributo all'argomento presentandovi la mia esperienza in proposito e i sorprendenti risultati cui sono giunto, che si accompagnerà a quella di Stefano Fanton, certamente più vasta e approfondita. Al di là del titolo e del programma, sarà, come sempre, un'occasione per passare una giornata insieme seguendo i mercati in tempo reale e condividendo le nostre esperienze. Chi mi conosce sa bene come non prepari mai slide o argomenti e argomentazioni preconfezionate per questi eventi, che si rivelano essere ogni volta diversi e pieni di spunti interessanti e spesso inattesi.

Vi lascio con il proclama e programma ufficiale della giornata gratuita resa possibile dalla sponsorizzazione di Traderlink, Visual Trader, Trading Library e dalla Media partnership di FondiOnLine:

Il trading professionale lascia poco spazio all’analisi previsiva dell’andamento dei corsi, il trader è chiamato a gestire il rischio sistematicamente ponendo in essere strategie di abbattimento del rischio. La programmazione e l’utilizzo di trading system automatici mettono il trader nell’ottimale condizione di dover seguire solamente il proprio gestore di operazioni. Ma è tutto così semplice? Certamente no, il principale problema non risiede nella necessaria capacità di programmare la strategia, quello si impara in pochi giorni, ma nelle illusioni cognitive, le illusioni del sapere. Infatti la prima questione che deve affrontare uno sviluppatore di strategie automatiche è cosa far fare al sistema. Si è nella stessa situazione di uno scrittore che sa scrivere ma non sa di cosa scrivere o, peggio ancora, che scrive cose senza senso.

Costruire un sistema richiede una progettazione logica ed è un lavoro indispensabile. Conoscere l’analisi tecnica non basta, occorre far pulizia di tutti i concetti in contraddizione tra loro e che contribuiscono al fallimento di ogni tentativo di creare trading system profittevoli.

Questo corso di trading si propone di fornire l'approccio e alcuni elementi per lo sviluppo di trading system.
Non sono richieste conoscenze particolari.

OBIETTIVI: Rendere il trader capace di creare dei sistemi automatici con Visual Trader; Trasmettere la conoscenza necessaria per valutare i diversi sistemi; Insegnare i trucchi operativi di chi fa questo mestiere da oltre 15 anni.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA (con registrazione dei partecipanti alle ore 9):

* Differenti approcci al mercato e diversi stili di trading

* Leggere un grafico, trucchi di lettura e analisi candlestick

* La costruzione di una strategia operativa

* I trading system

* Costruzione di sistemi con Visual Trader

* Stabilire gli obiettivi

* La valutazione dei risultati

* Le trappole emotive

* Gli ingredienti dell’insuccesso

* Un approccio “Zen” al mercato

* Il Metodo Profste e i paralleli con l'approccio Zen ai mercati

* Dal trading discrezionale ai trading system

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Simulatore di Trading: quale scegliere?

Torno volentieri sul tema del simulatore di trading che, come alcuni di voi ricorderanno, è uno dei miei cavalli di battaglia, convinto come sono che solo una reale ed efficace fase di simulazione possa portare i neofiti e anche i trader esperti a raggiungere la confidenza e l'esperienza necessarie per operare in reale.
La simulazione non è fare paper trading e non è assolutamente vero che è inutile, tutt'altro. E' una fase fondamentale del processo che porta verso il trading professionale, per saperne di più consiglio la visione dei due VideoLive realizzati in merito (qui e qui) e la lettura delle slide collegate agli stessi (scaricabili qui).

In merito all'argomento, ho ricevuto un email di R.G., mio allievo di vecchia data e nel tempo diventato un caro amico, che mi chiede di un software chiamato RapidSP dedicato alla simulazione non in tempo reale, ossia a mercati chiusi.

In merito, ritengo che il problema dei simulatori sia quello che, a mercati chiusi, si lavora sulle barre o candele complete, ad es a 5 min, e non si osserva il loro formarsi come accade in realtime. Il limite è tanto più vero quanto più si pensi al fatto che il tallone di achille anche dei trading system e del backtesting è spesso quello di lavorare sulle candele chiuse e non vedere lo svilupparsi delle stesse.

Per questo, il mio consiglio, arrivati a notare i limiti dei simulatori è quello di fare una simulazione esclusivamente in realtime sul book, mettendo e quantità a zero, in modo da non fare eseguiti, ma osservando se l'ipotetico ordine limite viene effettivamente eseguito o meno ovvero a che prezzo l'ordine a mercato sarebbe stato eseguito in base alla liquidità presente sul book.

Io stesso ho sempre e solo simulato in questo modo, dopo la fase iniziale di studio, e posso garantire che è certamente quello più realistico, a patto che non si bari e si prenda la simulazione in modo tanto serio quanto il trading reale, cosa peraltro ovvia.

Personalmente, non starei quindi ad acquistare software di simulazione appositi, almeno per il momento e fino a quando non sarà presente un programma in grado di risolvere il problema, non da poco, della visualizzazione del formarsi delle candele a mercati chiusi.

Può essere invece utile, per un periodo, utilizzare uno dei tanti conti demo offerti dai diversi broker, soprattutto stranieri, con dati in tempo reale, dove viene accreditata una somma virtuale all'utlizzatore e provare per il periodo di prova a fare trading esclusivamente con il conto demo per osservare i propri risultati evitando di barare, come spesso potrebbe umanamente accadere con la simulazione da book. Con i conti demo, è tuttavia necessario tenere presente che spesso non riescono a riprodurre una simulazione realistica dell prezzo eseguito, incorrendo nell'errore di mostrare una situazione spesso esente da slippage o con uno slippage ridotto rispetto a quella reale. Ecco perché l'utilità delgi stessi è limitata e il modo migliore per simulare è quello di farlo da book in modo diligente per ottenere una simulazione e dei risultati che siano i più realistici possibile.

Vedi anche: Simulare con Directa

Trading System: un altro passo del percorso professionale

In questi giorni di gennaio, che hanno seguito la mia scelta di accantonare momentaneamente l'attività col fondo hedge, mi sono immerso nello studio dei trading system, cosa che non avevo mai fatto e ho trovato fosse giunto il momento di dedicarvisi. Cosa c'è di meglio di un periodo di profondi cambiamenti ed evoluzioni per poter esplorare un'area del trading che avevo sempre voluto approfondire.
Come sempre, l'ispirazione mi è venuta da Linda Raschke, che come sapete considero a tutti gli effetti mia mentore. Ebbene, proprio lei, che da sempre fa trading discrezionale, negli ultimi anni si è dedicata all'approfondimento dei sistemi automatici e delle tecniche di backtesting, da utilizzare soprattutto come supporto alle ricerche di nuovi pattern e comportamenti del mercato.

Da quanto ho capito, se Linda ha un'idea su un particolare pattern o comportamento del mercato, predispone una serie di test che le permettono di verificare e dare un supporto statistico sui dati storici dei diversi futures alle stesse idee. Questo le permette poi di avere una maggior confidenza per agire nel momento in cui si verificano le situzioni testate in tempo reale. A questo, si aggiunge poi l'aspirazione di riuscire ad automatizzare una parte del processo decisionale e della gestione delle posizioni innanzitutto.

Insomma, l'approccio al trading sistematico utilizzato da Linda mi ha portato al desiderio di approfondire la materia, cosa che ho iniziato a fare in questo inizio di 2009 e devo dire che i risultati dei miei studi e test sono davvero soddisfacenti, anche perché ho avuto la fortuna di potermi appoggiare ad un gruppo di persone che hanno in materia una profonda esperienza che non hanno esitato a trasmettermi, cosa che sta avvenendo tuttora. Tra l'altro, mi preme sottolineare come sia arrivato ad incontrare queste persone, seri professionisti del settore di cui vi parelrò senz'altro più avanti (e che ringrazio pubblicamente), proprio tramite queste pagine e l'attività di formatore, che ha sempre dei risvolti tanto inattesi quanto utili e piacevolmente sorprendenti.

Dai miei studi sulla vasta materia ho così scoperto che uno dei vantaggi dell'approccio ai trading system che mi è stato trasmesso è quello che gli stessi non servono tanto a "guadagnare stando al mare" come spesso si può pensare o essere portati a pensare, ma principalmente a gestire il rischio. Ecco, devo confessarvi che questa è stata una delle prime piacevoli scoperte che ho fatto approfondendo la materia e che mi ha portato a constatare come i trading system siano spesso una tappa obbligata del percorso di molti trader professionisti nel momento in cui arrivano a sentire l'esigenza di gestire il rischio nel modo meno casuale e, quindi, più sistematico e professionale possibile.

Come molti di voi sapranno, ci sono poi due tipologie di trading system:
- supporto decisionale: in questo caso agiscono come elementi di fondo, un po' come avviene con il Market Profile, inserendosi in un contesto operativo pre esistente e senza modificarlo, ma, appunto, supportandolo. E' questa la maniera di utilizzo del trading sistematico scelta inizialmente anche da Linda, che prosegue con il suo trading discrezionale, utilizzando i sistemi come supporto alle decisioni in senso lato;

- sistemi per l'operatività: che sono poi i trading system più comuni, intesi come generatori di segnali di entrata, uscita e gestione della posizione e che portano al trading completamente automatizzato.

Devo dire che la dove la seconda tipologia è certamente una specie di chimera per tutti i trader, anche se ho scoperto non essere certamente irraggiungibile da chi utilizza, come sempre, un approccio professionale alla disciplina ho potuto apprezzare fin da subito l'utlità del primo tipo di trading sistematico, quello di supporto alle decisioni. Ad esempio, uno dei primi utlizzi che sto provando a fare degli stessi è la definizione di ambiente di trading (concetto centrale della mia strategia operativa) in modo sistematico, che mi permetta poi di operare in un contesto operativo che sia il più possibile certo e definito rigorosamente. Questo mi aiuterà ad evitare il più possibile la discrezionalità nella definizione di ambiente entro il quale operare e parallelamente mi permette di setacciare diversi mercati, futures, titoli azionari alla ricerca delle situazioni dove meglio applicare la mia operatività discrezionale, senza limitarmi ai pochi mercati che attualmente riesco a seguire.

In futuro, conto di riuscire a sistematizzare aree crescenti del mio metodo per poter eliminare il più possibile la discrezionalità, pur senza snaturarne l'essenza che non è assolutamente sistematica. Cercherò, insomma, di arrivare a rendere il più possibile sistematico quello che faccio con l'ausilio dei sistemi di trading, senza disdegnare poi la sperimentazione di eventuali strategie completamente automatizzate, anche se devo dire che ci vorrà probabilmente del tempo.

La cosa mi sta entusiasmando moltissimo e nelle ultime settimane ho trascorso molto tempo libero dai mercati leggendo e studiando la materia, come avrete notato (e mi scuso per questo) la frequenza dei miei interventi su questo spazio si è un po' ridotta, anche se, come sempre sono certo che il livello qualitativo degli stessi ne risulterà certamente arricchito e questo sono certo non possa che risultare utile anche a voi. Insomma, ancora una volta queste pagine e i nostri incontri, saranno testimoni di un'ulteriore evoluzione del mio percorso professionale, che come sempre sono lieto di condividere con voi, sperando che i risultati cui arrivo possano essere utili anche al vostro stesso percorso ed evoluzione professionale.