Questa mattina si è consumata la probabilmente naturale conseguenza della giornata di ieri, ossia il raggiungimento dei 2000 € di drawdown massimo che ci eravamo prefissi, che ha comportato la sospensione di tutte le strategie automatizzate per la ormai eccessiva esiguità del capitale.Come spesso accade, è successo per caso e per un errore stupido, di comunicazione tra me e Luca, un semplice malinteso che pochi minuti dopo si era trasformato in una perdita di circa 300 €. In pratica, non abbiamo inserito l'automatismo, poiché avevo scelto di eseguire gli ordini a mano (alla base degli errori quindi ancora una volta ci sono io). Avevo capito che il TS stesse per segnalare un entrata short sul mini FIB, che era l'unico sistema rimasto in gioco dopo la perdita di ieri, che ho eseguito accorgendomi solo dopo che si era (prontamente) trasformata in perdita che avevo capito male.
Vi lascio immaginare il colpo, ancora una volta psicologico, ricevuto. Dopo pochi istanti viaggiavamo intorno ai 200 € di perdita e avevo appena scritto su queste pagine che ci concedevamo ancora 250 € di perdita massima prima dello stop definitivo dei sistemi, anche perché saremmo arrivati ai fatitici 2000 € di perdita massima complessiva.
Fatto sta che in quel momento, mentre attendevo la segnalazione di un eventuale vendita da parte del TS (che era impostato su un eventuale short), che poi non è arrivata, ho iniziato a riflettere sul futuro di questo esperimento e a comprendere come non potesse essere possibile continuare con un così esiguo margine di errore, che non lasciasse praticamente alcuno spazio di manovra.
Come dice lo stesso Luca, che nel frattempo aveva fatto scattare uno splendido short sul Bund: "il 90% di chi perde con i Trading System non lo fa perchè i TS non funzionano, ma per incapacità/impossibilita finanziaria di reggerli" e devo ammettere che questo è stato proprio il nostro caso.
Fatto sta che in quei momenti ho deciso che non avremmo più seguito i sistemi e che, comunque fosse andata, l'esperienza sistematica interna al campionato era finita. Resta e resterà in piedi la collaborazione con Luca che dal mese prossimo ci porterà a far girare i sistemi per il fondo hedge, come dicevo anche ieri. Insomma, a parte la scarsa capitalizzazione e i miei molteplici errori, l'esperienza di lavoro con Luca è stata molto proficua e utile e aver fatto questa sperimentazione realistica con il conto che Directa ha messo a nostra disposizione, è stato certamente utile nel quadro del lavoro generale che stiamo portando avanti sul trading automatizzato che quindi continua come e meglio di prima.
Da lì in avanti, come riassunto nell'immagine commentata qui sotto, ho deciso di portare avanti il e di gestire trade in maniera discrezionale, cercando, per quanto possibile, di riportarlo entro i confini del Metodo Profste, cercando di riguadagnare la dovuta obiettività.
Data l'entità della perdita accumulata fino a quel punto, non restava altro che impostare uno stop strutturale, dato che l'ambiente di trading era ancora completamente swing e non c'era ragione per farsi prendere dal panico. Insomma, un ritracciamento poteva starci, anche perché dopo le discese di ieri era difficile si partisse al rialzo con la decisione apparentemente mostrata fin lì. Alle 11, all'uscita di un dato macroeconomico, ecco un altro spunto rialzista che porta Dax e Stoxx ad un passo dai massimi della sessione pomeridiana di ieri, che coincidevano con lo stop strutturale al di sopra del quale sarei uscito dallo short sul mini FIB. Da notare che, come sempre faccio, trado il nostro FIB guardando la struttura di Stoxx e Dax ed eventualmente S&P 500 e Nasdaq, dato che i limitati orari di contrattazione di Piazza Affari impediscono una corretta valutazione della stessa guardando il nostro S&P MIB.
Il Dax ha superato i massimi predetti, ma lo Stoxx no. C'era una divergenza e si poteva quindi restare in posizione, nel frattempo il Bund crollava letteralmente dai massimi, anche se gli azionari non rispondevano ai ribassi restando pressoché stazionari. Altro elemento che mi dava fiducia, anche se psicologicamente era un momento davvero difficile, specie dopo la giornata di ieri.
Lottando con la mia mente, cercando di ragionare per temi e riacquisire la lucidità e oggettività necessarie per gestire la posizione, continuavo a rimanere nel trade che viaggiava sui 300 € di perdita. Questo non tanto perché speravo, ma unicamente perché strutturalmente esistevano le condizioni per portarlo avanti.
Inizia poi un ritracciamento, sufficientemente deciso, rispetto alle esitazioni delle ultime salite. Il momentum si stava girando verso il basso. Graficamente c'era una sorta di doppio massimo su tutti i futures, Dax Stoxx e FIB, il Pivot dello stesso era il primo target del pattern.
Raggiunto con facilità il pivot, ecco che il mercato prosegue, praticamente senza sosta al ribasso e verso il mio punto di entrata. Era il momento di decidere il da farsi.
L'ambiente swing, ancora predominante in quel momento, mi imponeva di pensare che se non c'era stata la forza per superare i massimi del pomeriggio precedente, poteva non esserci nemmeno quella per superare al ribasso i minimi. Inoltre, la mia vecchia regola di non trasformare MAI in perdita in un guadagno (perché vizia la mente) mi imponeva di scegliere tra un uscita in parità e tentare di spremere qualche tick dal trade.
I minimi del giorno prima erano a 17200, superati al ribasso poco dopo l'apertura e subito recuperati con decisione. Come non c'erano le condizioni strutturali per superare i massimi del pomeriggio precedente, secondo me mancavano anche quelle per superarli al ribasso al primo test. decido quindi di porre un ordine di chusura della posizione un tick sopra detti minimi, a 17205. Come si vede dal grafico sotto mi esegue, procede per qualche tick al ribasso e subita rimbalza violentemente al di sopra del mio livello di entrata.
Ormai sono fuori dal trade, ho rispettato le regole del mio metodo di trading, che si basa sulla logica degli swing e non si preoccupa di catturare i grandi movimenti. Il mercato un pezzetto alla volta, uno swing per volta, con previsioni che non superano i 5/10 minuti. Questo è il trading a basso rischio che io so fare, questo è quello che io so fare e sono certo di saperlo fare bene, come stamattina ho dimostrato, soprattutto a me stesso, con un operazione che ritengo essere stata l'essenza del mio metodo di trading. Il metodo profste si adatta anche ad un trading fatto con pochi mezzi capace di adattarsi a situazioni di limitate capacità patrimoniali che comportano una maniacale attenzione al controllo del rischio, che deve sempre adattarsi alle proprie possibilità seguendo quei criteri di money management globali che sono alla base della mia metodologia.
Dopo la pioggia arriva sempre il sole e per me, dopo il temporale di ieri, il sole è tornato a splendere questa mattina. Con un semplice trade, che racchiude in se tutta l'essenza di ciò che so fare bene e che mi restituisce quella serenità che nell'ultimo mese avevo perso giorno dopo giorno. La cosa importante è per me come si opera, se si riescono a seguire le proprie regole e metodo, non tanto se si guadagna o si perde, dato che seguendo il proprio metodo fedelmente, se questo ha un vantaggio, nel lungo periodo emergerà certamente, purché si esegua lo stesso metodo alla perfezione e questo è ciò che ho fatto questa mattina ed è tutto quello di cui, personalmente, professionalmente ed umanamente, avevo bisogno.
