Posto in ritardo i risultati di ieri, martedì 8 Aprile, perché nel rispetto di quanto accaduto ho scelto di non scrivere nulla per un giorno intero.La giornata di ieri è stata per noi negativa, con le prime due operazioni che sono due miei micro scalp mattutini, seguiti dalle operazioni del TS, due in parità e una, purtroppo, in forte perdita.
La giornata è stata particolare, perché eravamo posizionati correttamente, specie rispetto all'open di oggi che ha seguito la discesa finale vista sui mercati USA e la negatività asiatica notturna. Eravamo quindi short di FIB e long di Bund, ma sul ritracciamento pomeridiano il profitto che avevamo è stato azzerato nel caso del Bund, poi uscito in parità, e portato a perdita nel caso del mini FIB, anche se poi dopo la close di Milano i mercati sono scesi ancora.
Davvero peccato, anche perché discrezionalmente avevo visto il reversal, ma stavo ancora scontando gli errori di lunedì e non ho avuto la forza psicologica di andare ancora sopra il TS, dopo aver mancato quindi l'ampio profitto di lunedì ecco che ieri non sono riuscito ad evitare una perdita uscendo discrezionalmente dalle posizioni in profitto.
Come potete notare, le implicazioni psciologiche sono sempre le più pesanti e lo sono in particolare nel tentativo (sperimentale) di "correggere" alcune deviazioni di volatilità del TS, con interventi discrezionali. Come sempre, dagli errori si impara e con Luca, stiamo arrivando a perfezionare l'interazione tra il suo trading sistematico e il mio discrezionale. Il segreto, stiamo capendo, sta nell'inserire delle regole fisse di interventi discrezionali sui segnali del TS, in modo da sistematizzare le stesse il più possibile.
Tra le notizie positive, c'è che abbiamo iniziato questa settimana a far girare i sistemi anche con il fondo Hedge di Londra col quale la mia collaborazione continua e, forse, per maggio inizieremo in reale. I responsabili del fondo hanno molto apprezzato le performance ottenute proprio per l'approccio alla gestione del rischio che i sistemi hanno e che, come ricordo sempre, sono gli elementi centrali dell'approccio al trading professionale che è principalmente gestione del rischio.
Per ora abbiamo iniziato una simulazione realistica affiancati ai trader discrezionali del fondo ai quali comunichiamo i segnali dei TS. In particolare, non avendo problemi di leva e di capitalizzazione riusciamo a far girare il sistema completo che interseca i segnali su Bund, S&P 500 e FIB.
I sistemi non è detto entrino in funzione tutti insieme, ma hanno anche funzioni di copertura (hedging) che riducono la volatilità dei rendimenti e che purtroppo nel campionato non riusciamo ad utilizzare pienamente, avendo a disposizione un capitale limitato.
Parallelamente, siccome il campionato terminerebbe domani, venerdì è festivo, Luca ed io abbiamo chiesto se fosse possibile proseguirlo, per disporre del tempo almeno uguale a quello che hanno avuto le altre squadre. Nel caso, si proseguirebbe da soli, ma a prescindere dalla gara, credo possa essere per tutti interessante seguire l'evoluzione del lavoro che stiamo facendo da un mese e nel quale crediamo molto, anche a livello di utilità didattica grazie alla condivisione dei risultati e dei progressi su queste pagine.
Annuncio che se dovessimo proseguire nel campionato, proseguiremmo solamente Luca Ranzon ed io, dato che, come avrete compreso, dopo le roventi polemiche di un mese fa, il contributo di fEANOR al campionato si è di fatto esaurito, anche se a livello formale è rimasto in squadra, anche per via di suoi impegni familiari, uniti a quelli dell'attività lavorativa, che non gli hanno permesso di dedicare molto tempo ai mercati in queste ultime settimane. La partecipazione alla squadra da parte di fEANOR si concluderà in ogni caso domani e da queste pagine volevo comunque ringraziarlo per i contributi che ha fornito nelle prime giornate del campionato, anche al dibattito che poi si è sviluppato, certo del fatto che le polemiche siano ormai un lontano ricordo per tutti.
Ne approfitto anche per ringraziare i tantissimi che mi hanno scritto mostrando quanto stanno apprezzando questa specie di diario del campionato, che fornisce uno spaccato reale del trading professionale quotidiano e di ciò che lo stesso significa veramente, con tutte le sue implicazioni, anche psicologiche.
