Prima i numeri e l'elenco delle operazioni messe a segno dal TS e che Luca ha seguito fedelmente sui suoi conti. Quelle di seguito sono quindi operazioni reali e non ipotetiche, comprensive quindi di slippage, commissioni e quant'altro:
Long Bund da 121,94 h.9:27 a 122,04 h.12:55 + 72 €
Short mini FIB da 18120 h.9:50 a 17520 h.14:40 +652 €
Long Bund da 122,22 h.14:05 a 122,74 h.16:30 +512 €
Short mini FIB da 17365 h.16:05 a 17280 h.17:30 - 93 €
TOTALE +1143 €
Come potete vedere è la miglior performance mai realizzata dai sistemi che avrebbe portato il saldo del conto a 6973 €, vicinissimo ai massimi storici in area 7200 €.
Purtroppo e per colpa mia nessuno di questi trade è stato preso, poiché ho commesso l'errore più grande che si possa mai fare nel trading sistematico ossia quello di non seguirlo fedelmente ogni giorno. Inutile dire che lo sapevo benissimo, come più volte ricordato da queste pagine, ma ciò non mi ha impedito di commetterlo ugualmente.
A questo si è poi aggiunta un'operatività discrezionale realmente autodistruttiva, innescata da subdoli meccanismi psicologici che mai avevo provato prima d'ora, costituita da una serie infinita di errori causati dal fenomeno di regressione cognitiva che mi ha portato a commettere tutti quegli errori tipici dei principianti, senza poter far altro che assistere minuto dopo minuto a quella che è stata una disfatta totale e per me, sicuramente, la più brutta giornata di trading mai avuta.
E' una sensazione bruttissima quella che mi ha accompaganto per tutta questa giornata che non esito a defnire la peggiore mai provata dal punto di vista professionale.
Cercherò quindi di raccontarvi tutto con ordine, anche per cercare di fare mente locale su quanto accaduto, proprio quando non più tardi di stamattina avevo sottolineato come in quasi due mesi di trading non ci fosse stata una sola giornata negativa dal lato discrezionale. Ripensandoci è probabile che questo, insieme alla pressione inevitabilmente derivante dal pubblicare i risultati ogni giorno, unita alle reazioni che gli stessi provocano nei vostri commenti che mi giungono via email, abbia avuto il suo peso. Più in generale, posso affermare che il clima di tensione che si era creato in conseguenza delle perdite dei giorni scorsi ha certamente contribuito a creare delle ottime premesse per il temporale che oggi si è abbattuto sul nostro conto.
Il trading, lo so bene, è mestiere delicatissimo dove al 90% giocano le componenti psicologiche, che contano molto più delle tecniche e delle strategie. Fin dalle prime ore di questa mattina mi sono sentito in competizione con i sistemi e, nel tentativo di batterli, ho accumulato una perdita enorme conseguente ad un numero di trade spropositato e senza alcuna base strategica e tattica. Infatti, durante il giorno, mi sono reso conto più volte che non facevo realmente trading, ma lottavo contro i sistemi eppure, consapevole di questo, non riuscivo a smettere. Una sensazione incredibile, mai provata prima e che mai avrei creduto possibile.
Ecco quindi che i sistemi, giustamente, erano short e sono stati per tutto il giorno short sui mercati azionari e io, quasi senza rendermene conto, continuavo ad andare long, incassando perdite su perdite in una giornata tra le più semplici da tradare, trattandosi (e lo sapevo da stamattina poco dopo l'apertura) di un classico trend day al ribasso con tutte le tipiche caratteristiche dello stesso. Nell'arco della giornata ho sbagliato di tutto: invece di uscire da una posizione, per errore, l'ho raddoppiata, oppure mi è capitato di entrare a mercato per errore, avendo sbagliato a cliccare. Insomma, dei comportamenti assurdi e che dovevano farmi comprendere molto prima come per oggi fosse il caso di lasciar perdere, ma il trading compulsivo, il revenge trading e la pretesa prima di battere i sistemi, poi di recuperare hanno fatto il resto.
Vi confesso che non credevo fosse possibile si innescassero percorsi mentali del genere quando si ha a che fare con i sistemi di trading, ma, come si dice, in questo mestiere non si finisce mai di imparare e, come lo stesso Luca mi ha ricordato, quando si ha a che fare con i trading system si innescano meccanismi subdoli e dalle conseguenze spesso molto pesanti.
Nel corso della giornata e ancora adesso, mentre scrivo, ho avuto molta paura di ciò che mi stava accadendo, poiché non mi sembrava nemmeno di essere me stesso. Come dicevo anche a Luca poco fa, mi sono davvero fatto molto male a livello psicologico e devo iniziare immediatamente a ricosruire me stesso (professionalmente) e la mia serenità (sempre in senso professionale, so bene che i problemi reali sono altri).
Cercherò quindi di raccontarvi com'è andata, utilizzando questo spazio per registrare a caldo le sensazioni di questa giornata e utilizzandolo anche come seduta psicoanalitica, per cercare di ricostruire i fatti, poiché un'altra cosa singolare accaduta è che stamattina non avevo neanche deciso consapevolmente di non seguire i sistemi, è semplicemente accaduto, probabilmente come risultato di un processo mentale che mi aveva tenuto impegnato tutto il weekend e probabilmente anche la settimana scorsa, anche se a livello inconscio.
Era da quando avevamo raggiunto i fatidici 7200 € che non mi davo pace e mentalmente rimuginavo sulle perdite che i sistemi continuavano ad accumulare. Questo senza neanche pensare all'irrazionalità del tutto, poiché ovviamente ai sistemi non poetva interessare il fatto che avessimo nuovamente toccato i 7200 € di capitale. Anche durante tutto il weekend continuavo a pensare al fatto che se avessimo messo a segno un'altra giornata negativa probabilmente avremmo raggiunto la fatidica soglia dei 2000 € di perdita che ci avrebbe portati al di sotto del capitale necessario per far girare i due sistemi e oltre la perdita massima che ci eravamo prefissati.
Stamattina il primo TS da un segnale long sul Bund, ma io non vedendo al momento le condizioni per il long decido di non prenderlo per entrare long più in basso. Lo ricordo ancora, il long era da 122,94 e io sarei voluto entrare intorno ai minimi di giornata in area 122,80 o addirittura in area chiusura gap a 122,70. Dopo un po' inizia puntuale il ritracciamento del Bund che mi attendevo proprio dopo il primo test dell'area 122 122,05 (massimo del pomeriggio di ieri). A quel punto mi accorgo che il sistema aveva eseguito automaticamente l'ordine da 122,94 e la nostra posizione era (momentaneamente) in perdita. Da quel momento in poi non ho capito più nulla. E' come se mi si fosse chiusa la mente e a tutto pensavo tranne che alla situazione dei mercati. Nel frattempo, il sistema sul FIB segnalava uno short da manuale proprio nell'area dei massimi di oggi a 18180, che non ho seguito, rimandando a più tardi lo short che, in ogni caso, avrei voluto fare anche discrezionalmente. La posizione è andata immediatamente in ottimo profitto aggiungendo ulteriore tensione mentale che da quel momento non ho più saputo controllare.
Quando il Bund è tornato nella zona del nostro ingresso, praticamente senza riflettere sono uscito, grato di essermi evitato una perdita e senza neanche rendermi conto del fatto che il ritorno al prezzo di ingresso stava a significare un'elevata probabilità di profittabilità della posizione, anche perché nel frattempo lo short sul FIB procedeva ad accumulare profitti e la relazione inversa col Bund è in questo periodo spesso presente.
Ecco quindi che mentre il mercato azionario mi sfuggiva al ribasso, lo stesso faceva il Bund, però al rialzo. Inutile, che vi descriva la sensazione provata e ciò che da quel momento non sono stato capace di respingere, anche se sarebbe bastato un minimo di autocontrollo, che oggi proprio non ho avuto, per comprendere come la situazione fosse al momento tutt'altro che compromessa, ma io faticavo a rendermene conto. Sapevo di essere sulla soglia del fenomeno di regressione cognitiva, ma mi ritorvavo incapace di contenerlo e controllarlo, una sensazione davvero poco piacevole.
Nel frattempo, ho cominciato a prendere tutta una serie di trade discrezionali in modo sostanzialmente casuale, quasi stessi tradando contro i sistemi e per aver ragione: in estrema sintesi sono andato per quesi tutta la giornata long sugli azionari, condendo il tutto con degli short sul Bund, quando i primi non hanno fatto altro che scendere e il secondo è salito come non accadeva da tempo. Insomma, in preda alla più completa irrazionalità ho tenuto per tutto il giorno un comportamento da dillettante, contravvenendo, se possibile, a tutte le regole che guidano il mio comportamento sui mercati e il mio trading. Questo fino a poco fa quando sono riuscito a fermarmi, dopo che per tutto il giorno ci provavo senza successo.
La conseguenza è stata una perdita che non ci consentirà di far girare i due sistemi in contemporanea e da domani dovremo per colpa mia limitarci a solo quello sul FIB. Inutile dire che questa esperienza mi servirà moltissimo, poiché ora conosco altri demoni da cui guardarmi e se penso che, in gennaio, quando ho iniziato ad occuparmi di trading system, mai avrei pensato di poter arrivare a questo punto dove col discrezionale non ero mai giunto. La cosa strana è proprio nel fatto che con i sistemi spesso si pensa, erroneamente, di aver risolto le implicazioni psicologiche che, invece, in modo subdolo sono ben presenti e pronte a colpire.
Vi lascio con il resoconto di questa brutta giornata (professionalmente), sperando ancora una volta, che possa servire a tutti voi, come a me stesso, andando ad arricchire il sempre più ricco bagaglio di conoscenze ed esperienza che da sempre condivido con voi:
