Sono collegato dal cellulare e riesco solo a fornirvi un aggiornamento al volo,che approfondirò appena possibile,sulla performance di ieri venerdì.
Purtroppo le notizie non sono buone, dato che, come ricorderete, ieri ha girato sempre il ts sul fib (escludendo i due scalp mattutini che ero riuscito a fare) che ha incassato uno stop loss e presentando così ancora il conto dell'errore commesso il giorno prima, quando non abbiamo seguito quel segnale che avrebbe generato quel profitto extra che avrebbe più che compensato anche le perdite subite ieri.
Continuiamo lunedì e continueremo a seguire il ts fedelmente, come deciso e confermato con Luca Ronzan ieri sera.
Di corsa con la macchina sotto l'Hotel che mi attendeva ho scalpato 4 tick con 4 contratti 2 Stoxx e 2 mini FIB.
Non è certo fare trading, ma qualcosina abbiamo recuperato...
Adesso parto verso Rimini, lascio il timone al TS sul FIB di Luca Ranzon, che era poi andato overnight long e ha chiuso posizione in open su gap up, posizione da noi non seguita per il campionato (ma da lui personalmente si con un FIB grande come fa di solito: ottimo lavoro Luca!).
Mi metto in viaggio. A più tardi!
Giornata pesantemente negativa quella di ieri. Tra l'altro, sto postando in ritardo perché fuori milano fino a sabato e connesso via cellulare da un albergo a Torino dove appunto ieri sono stato tutto il giorno presso Directa, per lavorare ad una serie di progetti interessanti di cui vi renderò ovviamente partecipi, e non ho potuto seguire i mercati.
Hanno così lavorato praticamente solo i sistemi, tranne che per il primo ed ultimo trade, dove ho tentato di fare due scalp, ma con scarsi risultati, poiché davvero non c'erano le condizioni di tranquillità e concentrazione sufficienti per operare, almeno per me: in questo invidio molto il mio amico Davide Biocchi, che riesce a tradare da ovunque si trovi e anche in mezzo a molteplici fonti di distrazione.
Peccato perché la giornata è stata memorabile e se ne sarebbe potuto approfittare molto semplicemente seguendo le regole del metodo discrezionale che utilizzo. Purtroppo le stesse regole sono difficili da incorporare in un Trading System, come si può vedere sopra.
L'insegnamento delle giornata di ieri è stato comunque quello che i sistemi che utilizziamo, che sono due, uno sul FIB, uno sull'S&P 500, vanno seguiti fino in fondo come tutti i TS. Mi spiego, fino a ieri avevamo deciso di seguire il TS sul FIB fino all'apertura USA e poi passare a quello sull'S&P 500. Peccato che il TS sul FIB abbia ieri mattina preso delle perdite e nel pomeriggio, con una sola operazione, rimediato alle stesse e passato ampiamente in positivo.
L'errore è stato quindi quello di seguire il TS sul FIB solo a metà: da oggi lo seguiremo fino alla chiusura di Milano, lasciando quello sull'S&P 500 per il pomeriggio USA, anche se lo stesso andrebbe, a mio avviso, risistemato perché non è simmetrico, ossia ha una prevalenza verso lo short, che fin quando durerà il rimbalzo attuale (per ora non è ancora finita la crisi e si tratta di un rialzo in un mercato fortemente orso e proprio per questo tanto deciso), vede il sistema penalizzato.
Come sempre si cerca di imparare, anche oggi purtroppo non potrò seguire i mercati, perché sempre nell'ambito del progetto di cui sopra mi sto per mettere in viaggio verso Rimini e San Marino, per raggiungere la sede di Traderlink. Sono davvero desolato di non poter, proprio in questi giorni, seguire da vicino il mercato, anche se ho fiducia nei sistemi di Luca Ronzan e Feanor, miei compagni di avventura, che lavoreranno anche oggi a pieno regime.
Ultima notizia, la data di fine del campionato è per il 10 Aprile prossimo, il tempo è poco e speriamo davvero di riuscire a fare bene.
Oggi abbiamo concluso presto questa giornata che è stata molto difficile. Dopo l'euforia di ieri i mercati hanno sottoposto i partecipanti a dure prove, che noi stessi abbiamo affrontato e superato, lo ammetto, con un pizzico di fortuna.
C'è ancora molto spazio per migliorare, anche se al secondo giorno di lavoro possiamo vantare quasi un 10% di performance sul capitale operativo, che è di 4000 € per i criteri di money management impostati. In realtà, più che di vera performance si parla di aver fin qui accumulato un po' di rischio (leggi stop loss) di cui possiamo disporre nei prossimi giorni, dato che non sempre le cose andranno bene ed è corretto ragionare sempre in termini di rischio e gestione dello stesso e MAI in termini di guadagni o profitti (questo vale per il trading in generale).
Oggi abbiamo fatto due soli trade, quello della mattina sul mini FIB, che è stato interamente gestito in modo automatico e sistematico dal TS che si è comportato egregiamente. Qui io discrezionalmente avrei forse forzato un po' la mano, acquistando due contratti dopo che stoxx e dax hanno superato i massimi di ieri confermando l'ambiente momentum up anticipato dal nostro S&P MIB, ma abbiamo preferito seguire il Trading System alla lettera.
Nel pomeriggio, mentre tornavo da Leganano dove ho passato la giornata in compagnia di Saverio Berlinzani presso il quartier generale di Salex, dove abbiamo lavorato sulle strategie operative sulle quali ogni giorno impieghiamo nella chat Salex dedicata al Forex, il TS sul mini S&P 500 è entrato short e ha incassato uno stop loss che un problema di interfaccia del TS non ha eseguito e qui abbiamo avuto veramente fortuna.
Poi, sempre mentre ero di ritorno dalla Salex, c'è stata un'altra entrata short eseguita alle 17:45 circa a 718, quindi poco prima della fine della pausa pranzo USA, sui minimi del profilo. Per la mia operatività discrezionale avrei evitato quell'entrata preferendo attendere le 18, per vedere come si sviluppava, ovvero avrei pensato ad un eventuale long per tornare al POC del profilo di oggi che era fin lì molto simmetrico.
A favore della posizione short c'era che intorno alle 18 Dax, Stoxx SP erano tutti sotto il massimi di ieri decretando un possibile ambiente momentum verso il basso, anche se il Nasdaq era ancora sopra e divergeva quindi dal segnale short.
Abbiamo quindi deciso di seguire la posizione gestendola in modo discrezionale e disattivando il TS. Ho notato che a 716 si chiudeva il gap della sessione diurna e ho provato a mettere un ordine di uscita a 716,25, 1 tick sopra la chiusura gap, non mi ha eseguito per due tick e ha portato poi il mercato sopra i 720.
A quel punto il TS ha segnalato un uscita in stop e io discrezionalmente avevo lo stop sopra il massimo di ieri a 721,75, tenendo stoxx e dax come rieferimenti, che dovevano a loro volta restare sotto il massimo di ieri e il Nasdaq che doveva restare sotto il massimo del 4 giugno.
Siamo così riusciti a tenere la posizione, dato che le condizioni non si sono verificate, anche se c'era davvero poca forza ribassista. A quel punto ho capito che se fosse tornato in area 717 sarebbe stato necessario chiudere e ho inserito un ordine proprio lì, 1 tick sopra il min precedente. Qui mi ha eseguito, permettendoci di portare a casa un punto di S&P e soprattutto di evitare la perdita del TS il mercato è poi risalito subito dopo tornando sopra i massimi del giorno prima e negando fino a quel momento le ragioni per mantenere lo short. La gestione del trade è stata molto buona, a fronte di un'entrata poco felice, a dimostrazione del fatto che la gestione è sempre tutto, come spesso si dimentica.
E' stata certamente anche una giornata molto fortunata, che anche per le caratteristiche del mercato abbiamo deciso di concludere in anticipo. C'è, lo ripeto, ancora molto spazio per migliorare, anche se sono molto contento del lavoro che stiamo facendo con Luca Ronzan e Feanor, che si stanno dimostrando degli ottimi componenti del Team Profste, dico questo soprattutto per il modo di lavorare insieme, prescindendo dalla performance.
Purtroppo durante la pausa pranzo USA i mercati hanno proseguito al rialzo, la dove mi sarei personalmente atteso un ritracciamento che ci avrebbe permesso di entrare da livelli più favorevoli per sfruttare l'eventuale salita del pomeriggio USA. Il TS era ancora long dai 703 di ingresso che avevamo mancato.
Il mercato ci è scappato via ancora una volta e dalle 18 in avanti la situazione si è presentata piuttosto complessa per l'S&P 500 e Nasdaq 100. Quest'ultimo sovraprerformava l'S&P ed entrambi viaggiavano sui livelli massimi. Entrare su quei livelli dopo che il TS aveva segnalato il long dalla mattina e dall'open di Wall Street era davvero disagevole. L'ipotesi fatta è che si formasse una distribuzione sui massimi del market profile del giorno, dopo che il POC era stato spostato in alto (a 711,75 e 1101). A questo punto, se si fosse verificata una discesa si sarebbe potuto tranquillamente comprare per tornare al POC. C'è stata quindi una discesa poco sopra 708 intorno alle 19 che ci ha permesso di entrare a 710, poi il mercato ha esitato più del normale e ho deciso di inserire un ordine a 711,50, 1 tick prima del POC perché non vedevo più la convinzione in acquisto necessaria.
Siamo stati eseguiti e il mercato ha proseguito in nostro favore ancora qualche tick per poi tornare ancora sotto l'ingresso. Data anche la particolarità della giornata e le tante occasioni che ha presentato credo sia stato opportuno uscire con un ultimo miniprofitto, prima che il tentativo di rifarsi basato su uno stato mentale non ottimale per le occasioni non sfruttate, ci portasse a commettere degli errori.
Dopo l'ultimo trade abbiamo così deciso di fermarci per la giornata e riprendere domattina con il trading system sul FIB, quando avremo davanti la prima giornata completa del campionato. Come inizio, in questa prima mezza giornata, malgrado i molti errori, non possiamo lametarci. Abbiamo addirittura superato la soglia dei 7000 €, anche se la giornata ci avrebbe permesso di fare molto di più e meglio è bene sapersi accontentare, specie quando mancano molte delle condizioni di fondo.
Di spazio per migliorare ce n'è ancora, anche se sono molto contento del lavoro di gruppo impostato. Spero che il mio condividere su queste pagine l'esperienza del campionato possa aiutare anche voi nel meglio comprendere i contenuti del mio lavoro e soprattutto di come sia anche molto difficile riuscire a far coincidere teoria e pratica, specialmente nel trading discrezionale e in una situazione, quella del campionato, che è comunque molto falsata e diversa dal trading reale fatto per conto proprio per motivi ovvi.
Ringrazio anche i molti che mi hanno scritto per comunicarmi il loro supporto, spero davvero che questa esperienza possa aiutare tutti noi a crescere ancora professionalmente insieme su questa strada che percorriamo ormai da qualche anno insieme.
E' appena iniziata la pausa pranzo USA, anticipata per via dell'ora legale dalle 16 alle 18 e ne approfitto per riportavi un primissimo resoconto dell'attività svolta.
Premetto che non riuscirò certo a tenere questo ritmo di post e aggiornamenti anche perché da domani e fino a sabato sarò fuori Milano e al trading prevalentemente discrezionale, che stiamo facendo oggi che è il primo giorno, si sostituirà la necessaria prevalenza del trading sistematico che permette un resoconto meno stringente e più consuntivo.
Oggi, purtroppo ci è arrivato l'OK da directa solo intorno alle 12, per cui abbiamo perso la possibilità del long sul FIB che da stamattina il Trading System (TS) sta tenendo con ottimo profitto. Peccato. Non ci siamo comunque persi d'animo, e le tre operazioni che vedete sopra sono state fatte:
1) sullo Schatz che da ieri mattina avrei certamente shortato, anche qui dopo aver perso la gran parte del movimento oggi ho visto un'opportunità dopo la chiusura del gap e sui massimi di giornata. Siamo così entrati short avendo davanti anche un profilo molto simmetrico puntando sul ritorno al POC che era a 108,110 ed eventualmente provare a tenere la posizione per andare eventualmente a rivisitare i minimi di giornata. Arrivati al POC abbiamo stretto lo stop a 108,135, 1 tick sopra il massimo di oggi, che poi ha colpito e ci ha portato fuori dal mercato con un piccolo utile. Direi che l'entrata, la gestione e l'uscita sono stati buoni.
2) sull'S&P 500 mini siamo entrati, in ritardo a causa di un blocco della piattaforma, a 700, la dove saremmo voluti entrare a 694,75 massimi di ieri che ha superato con decisione. Questo ha causato una posizione non felice psicologicamente perché ci siamo trovati ad avere poco spazio su un trade tardivo che ci ha poi portato a uscire anche qui troppo presto a 702, senza spremere il trade che avremmo potuto portare avanti e spremere maggiormente con pochissimo rischio. Questo è stato quindi un errore di gestione della posizione che ha rovinato un'entrata ottima, anche alla luce del blocco della piattaforma che è stato gestito agevolmente.
3) sul Nasdaq 100 abbiamo fatto un entrata dopo il superamento dei massimi di venerdì a 1089,50 e sul primo retest degli stessi. Questo perché il Nasdaq aveva fino a quel momento sottoperformato rispetto agli altri e stava riallineandosi alla positività generale. Inoltre, il TS intraday sull'S&P 500 aveva dato un'ingresso long a 703 che avevamo perso (sempre perché essendo il primo giorno di campionato iniziato in ritardo stiamo gestendo a mano i TS e non in automatico come faremo poi da domani). Eravamo tuttavia già alle soglie della pausa pranzo e con un n esima entrata in ritardo abbiamo preferito uscire con un mini profitto, anche per iniziare ad accumulare qualcosina per i giorni futuri, attendendo che si esaurisse l'eventuale ritracciamento iniziato puntualmente intorno alle 16 e ancora in corso. Anche qui certamente avremmo potuto spremere meglio il trade e l'uscita/gestione non è stata affatto buona.
Da rilevare che questi sono solo risultati parziali e stiamo certamente prendendo la mano con un inizio a metà giornata e varie occasioni perse da ieri (quando avremmo dovuto iniziare se non ci fossero stati intoppi amministrativi). Non è certo per trovare scuse, dato che siamo in ogni caso riusciti a recuperare qualcosa, ma solo per segnalare come sentiamo umanamente il peso delle tante occasioni perse in una giornata come oggi di ottimi rialzi generalizzati.
Siamo comunque solo all'inizio e la strada da fare è ancora lunga, cercheremo quindi di migliorare l'operatività.
In attesa dell'apertura di Wall Street, dove inizierà a girare il primo sistema basato su S&P 500 mentre quello sul Fib è long da stamattina, anche se non potevamo ancora operare, abbiamo deciso la strategia di Money Management, basandoci sulla cifra a nostra disposizione e i margini richiesti per operare sui futures.
Partendo dai 6859 € abbiamo deciso di accantonare subito gli 859 € che "avanzano" e di tenerne 2000 per i drawdown dei sistemi. In questo modo il capitale operativo che utilizzeremo è solo di 4000 € con i quali possiamo operare su: 1 S&P 500 mini, 2 mini FIb, 1 Eurostoxx 50, 1 Nasdaq 100, 3 Schatz, 3 Bobl, 1 Bund. Ovviamente a seconda degli orari e dei segnali dei trading system e discrezionali (che si integreranno come descritto ieri) potremo operare su uno solo dei contratti in quelle quantità. A seconda poi dell'esito di questa prima fase modificheremo poi le regole di Money Management impostate.
Volevo evidenziare come si sia ritenuto opportuno tenere un profilo di rischio ragionevole, cercando di non bruciare subito tutto il margine disponibile, ma di iniziare a costruire tenendo basso il profilo di rischio rispetto alla somma disponibile e decidendo via via come eventualmente modificare la strategia di gestione.
Spero che condividendo con voi quest'esperienza riusciate a trarre dei validi elementi didattici, non solo teorici, ma anche pratici e operativi. Voglio perciò sottolineare che i criteri scelti per operare e le operazioni stesse che descriverò sono, in ogni caso, permessi ed imposti dall'ottica della competizione e qui riportati a puro titolo di esempio e con scopi didattici, senza voler mai e in alcun modo, diretto e indiretto, rappresentare una sollecitazione al pubblico risparmio (vedere AVVERTENZE del sito).
Abbiamo appena ricevuto l'ok da Directa e quello che vedete sopra è lo stato attuale della liquidità sul conto dal quale partiamo. Originariamente (vedi qui e qui), il conto aveva 10.000 € e questi 6859 € sono quelli che ereditiamo dalla squadra che si è ritirata e alla quale subentra il team profste.
Giorno per giorno, compatibilmente con gli impegni di trading, cercherò di tenervi aggiornati da queste pagine sulla situazione postando le varie performance giornaliere e cercando, sempre nei limiti di tempo, di commentare le operazioni fatte. Non mi rimane che svelarvi i nomi dei due componenti della mia squadra che sono Luca Ronzan e Feanor, con i quali collaboro dal Gennaio scorso sui trading system che abbiamo ora l'occasione di mettere al lavoro e alla prova per questo campionato, che gireranno insieme ai margini di discrezionalità che abbiamo deciso di mantenere per cercare di forzare un po' la mano a livello di rischio, proprio nell'ottica della competizione e a causa del nostro svantaggio iniziale e del poco tempo a disposizione. In particolare, il nome di Feanor non è quello reale, ma quello con cui è un conosciuto partecipante del forum di Finanza Online oltre che moderatore, questo solo per motivi di privacy dato che Feanor ha un'altra occupazione (come giustamente consiglio sempre di fare), mentre Luca Ranzon ed io siamo trader professionisti a tempo pieno e non abbiamo problemi legati alla privacy. Il fatto che Feanor sia una persona più che conosciuta per l'attività sul forum permette, in ogni caso, di identificarlo con precisione e di fatto è come se partecipasse con il suo nome reale.
Bene! Non ci rimane che metterci al lavoro, rimanete sintonizzati su queste pagine per tutti gli aggiornamenti!
A poche ore dall'inizio della partecipazione al Campionato di Trading, abbiamo definito insieme ai miei due compagni di avventura (che tra breve vi presenterò e con i quali sto lavorando dal Gennaio scorso proprio sul trading sistematico), la strategia da utilizzare al fine di cercare di ottimizzare le risorse disponibili e i risultati nel breve tempo a nostra disposizione.
In pratica, si cercherà di utilizzare il margine a nostra disposizione sempre al 100% e in maniera ottimale a seconda degli orari, alternando il trading discrezionale puro a quello sistematico, come accennato prima.
In particolare, per le caratteristiche dei trading system intraday che utilizzeremo, ogni mattina avremo la possibilità di utilizzare il margine disponibile, circa 6000 €, per fare trading discrezionale in concomitanza con l'apertura dell'Eurex alle 8 e fino alle 9:30 circa, sempre se non abbiamo posizioni aperte overnight dal giorno precedente. Dalle 9:30 dovrebbero entrare in azione i trading system, che funzioneranno sul mini FIB e sull'S&P 500 fino alla chiusura del mercato USA e solo in assenza di segnali da parte degli stessi, si potrebbe proseguire con il trading discrezionale, che potrà essere fatto anche su mercati diversi da quelli dei sistemi, come ad esempio il Bund, lo Schatz il Bobl, l'Eurostoxx 50 e il Nasdaq 100.
I trading system funzioneranno secondo le regole impostate, ma sugli stessi inseriremo un filtro discrezionale che funzionerà in modo molto semplice in base alla posizione che, appunto, discrezionalmente prenderemmo. Se questa coincide con quella del trading system si lascerà lo stesso in posizione, se e quando la stessa sarà di segno opposto rispetto a quella del sistema, lo stesso andrà flat, bilanciando il giudizio discrezionale. L'eventuale margine libero conseguente a questa condizione potrà eventualmente essere utilizzato per il trading discrezionale.
In questo modo si cercherà di tenere sempre al lavoro il margine a disposizione, alternando come descritto i due tipi di trading e inserendo, in ogni caso, un filtro discrezionale ai sistemi.
In questi giorni ho avuto, come spesso accade, molto da fare e purtroppo i miei interventi su questo spazio ne hanno risentito. Il motivo è come sempre di quelli che portano con se delle belle notizie, utili per tutti voi che avrete, come sempre, la possibilità di godere delle novità ed evoluzioni che presento puntualmente da queste pagine.
In particolare, la notizia che posso finalmente condividere con voi è che sono stato scelto da Directa per formare una squadra di tre trader, che parteciperà al Campionato di Trading Francese in corso dal Novembre 2008 e che si concluderà in Aprile. Il motivo di questa entrata in corsa è legato al fatto che una delle tre squadre in gara (l'equipe Les Crosseur) si è ritirata dati i risultati raggiunti, non proprio confortanti, ed era necessario sostituirla con una certa urgenza affinché il campionato stesso potesse proseguire.
In particolare, il campionato vede tre squadre in gara, che iniziarono nel Novembre scorso con un capitale uguale e pari a 10.000 € e che nel caso dei Crosseurs si è ridotto a poco più di 6000 € a causa della performance negativa che li ha spinti al ritiro.
L'impresa di cui mi sono fatto carico, insieme agli altri componenti della squadra che ho composto, è disperata poiché abbiamo pochissimo tempo, forse meno di un mese, per tentare di tornare almeno al capitale iniziale. Per questo, insieme alle due persone che ho scelto per accompagnarmi in questa avventura, abbiamo deciso di prendere dei rischi più elevati del normale, ma sempre entro i parametri di money management che regolano il metodo che utilizzeremo che si accompagnerà a dei Trading System scritti e utilizzati dai miei compagni di squadra per il loro trading quotidiano.
In pratica, si è deciso di tradare i mercati con un sistema misto di trading sistematico e discrezionale, tale per cui faremo girare i sistemi di cui sopra, cui saranno poi applicati dei filtri discezionali, che curerò soprattutto io, che permettano di ottimizzare soprattutto la gestione della posizione e l'uscita. A questo, aggiungeremo poi dei trade discrezionali eventuali che potremo implementare se si dovessero presentare delle opportunità evidenti accompagnate a segnali molto forti.
I risultati del nostro lavoro saranno pubblicati sulla pagina del campionato e a questi aggiungerò, tempo permettendo, dei commenti da queste pagine accompagnati da una descrizione dei trade che via via faremo.
Spero possa essere per tutti una prova interessante e probabilmente utile a molti anche dal punto di vista didattico, che unisca dei casi pratici alla teoria, in modo da poter valutare insieme come procederemo in questo tentativo di recupero che è certamente una sfida avvincente che mi affascina e che ritengo possa rappresentare anche un'interessante opportunità.
Sempre a proposito della Francia, volevo annunciare che come ogni anno sarò presente al Salon de l'Analyse Tecnique che si terrà a Parigi settimana prossima, nelle giornate di Venerdì 20 e Sabato 21 Marzo. In quell'occasione ospiterò anche un intervento, insieme a Davide Biocchi, che sarà una replica adattata per il mercato francese, dell'interevento che facemmo a Forlì nel Novembre scorso: Da trader a formatore, da formatore a trader, che mette a confronto i nostri percorsi professionali e che incontrò allora il vostro favore. Accanto all'intervento ufficiale sarò poi presente costantemente allo stand Directa, dove avrò la possibilità di incontrare di persona quanti di voi si troveranno a Parigi in quei giorni e avranno modo di passare a salutarmi. Nella giornata di venerdì, grazie ai mercati aperti, farò anche trading in realtime - realmoney per tutto il giorno nell'ambito del campionato di cui sopra, da una postazione allestita presso lo stand Directa. Insomma, un'occasione certamente interessante per passare insieme qualche ora di sana e buona sostanza, grazie a Directa, che come sempre mi lascerà il massimo spazio e libertà per offrire contenuti e didattica.
Volevo ringraziare tutti i partecipanti alla Chat Salex, cui in questi giorni si sono aggiunte nuove persone, per l'ottimo lavoro che stiamo svolgendo con il Market Profile applicato al Forex e alle valute.
Sia dal punto di vista didattico sia da quello operativo, il mercato Forex permette un'eccellente applicazione delle teorie di osservazione del prezzo alla base del mio metodo di trading, essendo un mercato molto tecnico e preciso. Si tratta quindi di un terreno ideale dove poter imparare ciò che si studia e poi dove poter applicare le proprie strategie, soprattutto quelle che integrano l'utilizzo del Market Profile, che si sta rivelando uno strumento eccellente di analisi dei cross valutari.
Il lavoro che sto svolgendo nella chat Salex (che è gratuita) sta crescendo giorno dopo giorno, cercando di dare un filtro alle analisi e alle metodologie Salex aggiungendo osservazioni e livelli di stop loss e target intermendi alle posizioni aperte, che permettano di gestire con la massima efficienza la posizione sul mercato e fornendo un grado di rischiosità ai vari segnali offerti da Saverio Berlinzani e dallo staff Salex.
Volevo quindi ringraziare l'impegno che tutti insieme stiamo mettendo in questa avventura che si sta rivelando molto produttiva e utile, sia operativamente che didatticamente.
Da giorni assistiamo ad una continua discesa dei mercati azionari, che hanno rotto l'area di congestione che si era sviluppata da ottobre e che avevamo più volte osservato anche nelle analisi video settimanali.
Tuttavia, in questi ultimi giorni ho osservato una serie di interessanti divergenze sulle che hanno richiamato giustamente l'attenzione anche di un mio allievo, M.G., che mi scrive:
Ciao Stefano, ti risulta corretta l'interpretazione che do oggi dei mercati: mi sembra che il bund,nonostante sia positivo, non confermi i crolli degli azionari,anzi ad ora mi sembra che abbia fatto un max decrescente rispetto a venerdi. Che ne dici?
L'osservazione è corretta e molto pertinente, infatti, ho risposto:
giustissimo, se poi guardi il cross valutario usd/jpy che dovrebbe essere
correlato positivamente con gli azionari, c'è un'altra divergenza
perché in questi gg è continuato a salire, mentre gli azionari
scendevano.
sarà importante tenere d'occhio queste divergenze e vedere come si
risolvono, in parallelo tieni presente che il nasdaq non ha ancora
penetrato i minimi precedenti e questa è un'ulteriore divergenza.
infine, tieni presente che queste divergenze non danno certo un
segnale long sugli azionari che continuano a scendere, ma impongono
più che altro una cautela nella lettura dei movimenti dei prossimi
giorni.
E' davvero strano come, lo accennavo anche all'evento di venerdì, in questi giorni siano saltate tutte le correlazioni e questi eventi, che sono segnali importanti, devono essere osservati con attenzione e cautla estreme, poiché cresce la relativa irrazionalità dei movimenti futuri, che diventano più difficili da interpetare.
Una cosa è certa, ancora una volta, stiamo assistendo alla storia in diretta e questo proprio nei giorni in cui lo stesso Warren Buffet ha ammesso di aver fatto alcune cose molto sciocche (parole sue) nel corso del 2008.
Come molti di voi sanno da più di un anno collaboro con Salex, broker Forex tra i più affidabili e affermati in Italia. La colaborazione mi ha portato a partecipare a molti eventi organizzati da Salex a fianco di Saverio Berlinzani, che oltre ad essere un mio caro amico è persona squisita e di una professionalità, trasparenza ed onesta rare in questo settore e forse ancor più rare tra i broker Forex, che come è importante sapere, essendo un mercato OTC, presenta spesso rischi occulti dai quali è bene guardarsi informandosi a fondo prima di scegliere l'intermediario al quale affidarsi per fare trading (stando molto attenti a chi è la nostra controparte nelle transazioni effettuate).
In particolare, l'ultimo evento del gennaio scorso mi ha portato a presentare il Market Profile proponendone un utilizzo operativo pensato per il Forex che poi abbiamo sviluppato ed attuato insieme a Saverio, arrivando a filtare le metodologie Salex, cui abbiamo applicato a monte il Market Profile. E' stato un lavoro lungo, perché si trattava di unire due filosofie di trading non certo incompatibili, data l'assenza di invasività del Market Profile, strumento che si applica a facilmente qualsiasi metodologia senza stravolgerla, ma sicuramente diverse. Alla base c'era, in ogni caso, un approccio ai mercati molto simile, che fa dell'osservazione del prezzo e dei punti che vedono tutti la base comune con cui Saverio ed io affrontiamo i mercati ogni giorno.
Proprio in questi giorni, stiamo iniziando nella chat operativa di Salex, dove partecipo quotidianamente, ad applicare il risultato di questo lavoro congiunto in tempo reale, filtrando i segnali forniti da Saverio con il Market Profile, inizialmente sui cross EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, per poi andare ad estendere il lavoro su tutti i cross valutari. Tra l'altro il periodo non poteva essere più felice, dato che i recenti e ripetuti crolli dei mercati azionari, uniti alla ridotta liquidità presente, altro problema enorme portato dalla crisi attuale, hanno allontanato molti operatori dai mercati azionari, proprio per le ripetute incertezze sulla portata e gli effetti della crisi, avvicinandoli a mercati, come quello valutario, che risentono in modo meno diretto della stessa, soprattutto per quanto concerne la liquidità, che resta sempre e comunque molto elevata per i trader privati, senza presentare quindi quei problemi che talvolta si possono incontrare sui mercati azionari.
Anche dal punto di vista didattico, il mercato delle valute presenta certamente delle caratteristiche utili e interessanti, data la spesso presente regolarità nei trend e negli andamenti, che rendono i mercati valutari certamente un passaggio quasi obbligato e certamente importante per chi vuole applicare i concetti studiati dal punto di vista teorico: anche chi non opera sul Forex deve, in ogni caso, tenere presente l'andamento dei principali cross valutari, a partire da quelli citati sopra, che con le loro implicazioni macroeconomiche molto spesso influenzano tutti i mercati.
Come sapete la chat Salex è disponibile gratuitamente solo per i clienti Salex, anche se è possibile effettuare una prova gratuita di 15 giorni, che tramite una convenzione che ho con Salex è estensibile a 30 giorni. Chi fosse interessato a parteciparvi, può leggere le ulteriori informazioni in merito disponibili qui.
