Ricevo un email che condivido volentieri con voi, poiché solleva un'annosa questione, quella dei volumi effettivi da integrare con la visualizzazione del Market Profile. Sembra infatti che moltissime persone non vogliano rassegnarsi a non visualizzare i volumi effettivi, che sono in realtà molto difficili da ottenere per problemi di affidabilità delle forniture dati. A mio avviso, inoltre, l'informazione fornita dai volumi per quanto concerne il Market Profile, non solo è fondamentalmente inutile, ma probabilmente anche superflua, poiché allontana da quella che è la logica di fondo del Market Profile e dalle ipotesi teoriche alla base dello stesso. Resta il fatto che le informazioni sui volumi restano importanti sui grafici tradizionali, come il giornaliero e gli altri timeframe, che andranno ad integrare le informazioni fornite dal Market Profile.
Mi scrive F.S.:
Dopo varie ricerche su internet e litigate con fornitori di dati mi sono arreso alla possibilita' di avere il volume profile ad un prezzo decente (i data provider sono troppo cari), secondo lei verra' mai implementato in Visual Trader un market profile solo sui volumi, magari con qualche indicatore sulla variazione dei volumi tra una seduta ed un'altra ma anche e soprattutto la possibilita' di visualizzare nello stesso profilo per esempio i dati di una settimana di trading?
Il problema sololevato è quello di tentare di arrivare ad una visualizzazione come quella in figura sopra, fornita da Market Delta, che è senza dubbio il miglior software al mondo sul Market Profile, al quale aggiunge interessanti e utili funzioni, come la Delta Footprint Chart. Nel grafico sopra, accanto al Market Profile tradizionale si osservano degli istogrammi orizzontali in arancione che rappresentano i volumi effettivi rilevati durante la seduta, che sono poi quelli che in molti, come nel caso della persona che mi ha scritto, ritengono essenziali.
In realtà, sia a livello teorico, sia a livello pratico, ritengo, anche in base alla mia esperienza, che l'informazione sia superflua, oltre che molto costosa e difficile da ottenere. Innanzitutto, come si vede dall'immagine sopra, l'approssimazione fornita dal Market Profile alla reale distribuzione dei volumi è più che sufficiente e fedele, come d'altronde ricorda in modo molto chiaro anche James Dalton in Mind Over Markets proprio alla fine del capitolo dedicato ai volumi.
E', infatti, proprio alla base della teoria del Market Profile il concetto secondo il quale sostituisce il tempo trascorso su un livello di prezzo ai volumi generati sullo stesso. Ciò è stato fatto proprio per la difficoltà di reperire il dato sui volumi in modo economico e affidabile e per rendere l'utilizzo del Market Profile il più possibile semplice e immediato. Se ci si pensa un attimo, per visualizzare il Market Profile basta, infatti, un foglio a quadretti e una penna e non servono certo costosi software, forniture dati o quant'altro.
Infine, anche la logica dei grafici a N Tick che nel mio metodo utilizzo in intraday, rispetto a quelli N Volume, coincice con le ipotesi di fondo del Market Profile, armonizzandosi con le ipotesi di fondo dello stesso, che prescondono dall'utilizzo dei volumi. Volumi che poi vengono rilevati in tempo reale grazie al tape reading e in differita con i grafici tradizionali.
Insomma, non voglio certo dire che i volumi non siano importanti, ma smplicemente che nel Market Profile si possono omettere, proprio per il fatto che tutta la logica di costruzione dello stesso è volta ad evitare di ricorrere a questo dato, spesso così difficile da ottenere in modo economico e affidabile. Il consiglio è per tutti quello di comprendere a fondo le logiche del Market Profile, perdendo molto più tempo a studiarlo che non a cercare forniture dati che o non esistono, in termini di affidabilità, o risultano inutilmente costose.
La semplicità e lo svincolarsi da software e macchinari costosi, per una perenne ottimizzazione dei costi, devono regolare il nostro percorso professionale. Partendo solo da una sequenza di prezzi dovremmo essere in grado di fare trading, abituandoci a leggere i movimenti dello stesso anche senza grafici e software. Poi disporre di questi strumenti può essere un vantaggio (ma non è detto), anche se, a mio avviso, dobbiamo abituarci ad essere in grado di fare trading nel modo più semplice e indipendente da forniture dati e software possibile, anche solo per il fatto che, come sapete, tutti i software si bloccano spesso e le forniture dati sono, altrettanto spesso, inaffidabili. Non a caso, il consiglio per chi inizia è abituarsi a fare con poco, pochissimo. Senza aver fretta di aprire conti trading o abbonarsi a questa o quella fornitura dati, per avere accesso al tempo reale, concentrandosi piuttosto sullo studio, la comprensione e l'applicazione pratica dei concetti appresi, per i quali va benissimo anche un qualsiasi servizio gratuito.
P.S. Per chi non potesse fare a meno dei volumi nel Market Profile i consiglio è quello di utilizzare Market Delta oppure i grafici gratuiti forniti dal CME per i suoi future con le utilissime Volume Chart.
